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Les Bulles Sp�culatives
ISBN-13: 9786131513831 / Francuski / Miękka / 2018 / 176 str.
Cette thA]se s''intA(c)resse aux bulles spA(c)culatives. L''idA(c)e de base est que les chocs technologiques et monA(c)taires, seraient parmi les causes de l''apparition des bulles. Le travail est divisA(c) en quatre chapitres. Le premier chapitre est une revue de la littA(c)rature. Le second dA(c)compose le prix des actifs entre bulles et valeur fondamentale, en utilisant une approche voisine aux structures affines. Le chapitre 3 examine les effets des chocs technologiques et monA(c)taires sur les prix des actifs; en utilisant les modA]les de cycle rA(c)el, les modA]les vectoriels autorA(c)gressifs, et les modA]les vectoriels A correction d''erreur. Globalement, nous constatons qu''un choc technologique augmente le rendement des actifs, alors qu''un choc monA(c)taire le rA(c)duit. Le chapitre 4 utilise les modA]les de sauts avec changements de structures, afin de distinguer les marchA(c)s haussiers des marchA(c)s baissiers.
Cette thèse sintéresse aux bulles spéculatives. Lidée de base est que les chocs technologiques et monétaires, seraient parmi les causes de lapparition des bulles. Le travail est divisé en quatre chapitres. Le premier chapitre est une revue de la littérature. Le second décompose le prix des actifs entre bulles et valeur fondamentale, en utilisant une approche voisine aux structures affines. Le chapitre 3 examine les effets des chocs technologiques et monétaires sur les prix des actifs; en utilisant les modèles de cycle réel, les modèles vectoriels autorégressifs, et les modèles vectoriels à correction derreur. Globalement, nous constatons quun choc technologique augmente le rendement des actifs, alors quun choc monétaire le réduit. Le chapitre 4 utilise les modèles de sauts avec changements de structures, afin de distinguer les marchés haussiers des marchés baissiers.
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