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Korrelationen auf internationalen Aktienmärkten
ISBN-13: 9783639499056 / Niemiecki / Miękka / 2014 / 132 str.
In zahlreichen Studien konnte die Veranderung der Korrelationen im Zeitablauf belegt werden. Diese Erkenntnis ist vor allem fur die Berechnung des Diversifikationseffektes in der Portfoliotheorie entscheidend. Haufig wird in diesem Zusammenhang namlich von einem statischen Korrelationskoeffizienten ausgegangen. Diese Arbeit wird in weiterer Folge verdeutlichen, wie wichtig die Dynamisierung dieses Konzeptes ist. In Kapitel 2 wird dazu auf die zentrale Bedeutung des Korrelationskoeffizienten in verschiedenen Bereichen der Wissenschaft eingegangen. Kapitel 3 gibt einen kurzen Literaturuberblick zu den wichtigsten in diesem Themengebiet veroffentlichten Arbeiten. Die Kapiteln 4 bis 7 beschaftigen sich schliesslich mit der in Verbindung mit dieser Arbeit durchgefuhrten, empirischen Studie. Wahrend Kapitel 4 dabei naher auf die der Studie zugrundeliegenden Daten und Lander eingeht, werden in Abschnitt 5 die Resultate der statischen Messung des Gesamtmarkt- und Sektorkorrelationskoeffizienten prasentiert. Kapitel 6 zeigt danach, inwiefern eine Zerlegung des Korrelationskoeffizienten die Bestimmung der Relevanz landerspezifischer, sektorspezifischer, regionaler und globaler Faktoren ermoglicht. Eine Dynamisierung des Konzeptes erfolgt schliesslich in Kapitel 7."
In zahlreichen Studien konnte die Veränderung der Korrelationen im Zeitablauf belegt werden. Diese Erkenntnis ist vor allem für die Berechnung des Diversifikationseffektes in der Portfoliotheorie entscheidend. Häufig wird in diesem Zusammenhang nämlich von einem statischen Korrelationskoeffizienten ausgegangen. Diese Arbeit wird in weiterer Folge verdeutlichen, wie wichtig die Dynamisierung dieses Konzeptes ist. In Kapitel 2 wird dazu auf die zentrale Bedeutung des Korrelationskoeffizienten in verschiedenen Bereichen der Wissenschaft eingegangen. Kapitel 3 gibt einen kurzen Literaturüberblick zu den wichtigsten in diesem Themengebiet veröffentlichten Arbeiten. Die Kapiteln 4 bis 7 beschäftigen sich schließlich mit der in Verbindung mit dieser Arbeit durchgeführten, empirischen Studie. Während Kapitel 4 dabei näher auf die der Studie zugrundeliegenden Daten und Länder eingeht, werden in Abschnitt 5 die Resultate der statischen Messung des Gesamtmarkt- und Sektorkorrelationskoeffizienten präsentiert. Kapitel 6 zeigt danach, inwiefern eine Zerlegung des Korrelationskoeffizienten die Bestimmung der Relevanz länderspezifischer, sektorspezifischer, regionaler und globaler Faktoren ermöglicht. Eine Dynamisierung des Konzeptes erfolgt schließlich in Kapitel 7.
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