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Investisseurs Et Marchés Financiers
ISBN-13: 9786131589614 / Francuski / Miękka / 2018 / 176 str.
Ce livre traite des questions relatives A la dynamique des prix d'actifs financiers. Principalement, trois points sont investis. D'abord, peut-on parler d'efficience de marchA(c) ? Cette question a A(c)tA(c) longtemps dA(c)battue dans la littA(c)rature et notre propos a A(c)tA(c) de montrer pourquoi il A(c)tait difficile de rA(c)pondre par oui ou non A cette problA(c)matique. La conclusion obtenue a A(c)tA(c) que les marchA(c)s financiers ne sont efficients qu'en moyenne. Ensuite, on a vu qu'est-ce cela implique en termes de modA(c)lisation au niveau macro-A(c)conomique ? Nous montrons, sous certaines hypothA]ses, que la dynamique des log des prix appartient A la classe des modA]les auto-rA(c)gressifs A coefficients alA(c)atoires. Enfin, dans la troisiA]me partie, on a proposA(c) deux applications. La premiA]re concerne la crA(c)ation de stratA(c)gies d'investissement que l'on comparera A d'autres approches graphiques telles que les moyennes mobiles. La seconde application consiste A A(c)tendre le modA]le GARCH en permettant ses coefficients d'Aatre stochastiques en vue d'une prA(c)diction de la volatilitA(c) des marchA(c)s plus efficace.
Ce livre traite des questions relatives à la dynamique des prix dactifs financiers. Principalement, trois points sont investis. Dabord, peut-on parler defficience de marché ? Cette question a été longtemps débattue dans la littérature et notre propos a été de montrer pourquoi il était difficile de répondre par oui ou non à cette problématique. La conclusion obtenue a été que les marchés financiers ne sont efficients quen moyenne. Ensuite, on a vu quest-ce cela implique en termes de modélisation au niveau macro-économique ? Nous montrons, sous certaines hypothèses, que la dynamique des log des prix appartient à la classe des modèles auto-régressifs à coefficients aléatoires. Enfin, dans la troisième partie, on a proposé deux applications. La première concerne la création de stratégies dinvestissement que lon comparera à dautres approches graphiques telles que les moyennes mobiles. La seconde application consiste à étendre le modèle GARCH en permettant ses coefficients dêtre stochastiques en vue dune prédiction de la volatilité des marchés plus efficace.
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