ISBN-13: 9783838146072 / Francuski / Miękka / 2018 / 168 str.
Ce travail propose une mA(c)thode d'estimation des paramA]tres du modA]le logistique mixte. Elle est ensuite gA(c)nA(c)ralisA(c)e aux modA]les de Rasch mixtes multidimensionnels. L'approche des A(c)quations d'estimation gA(c)nA(c)ralisA(c)es (GEE) dA(c)finie par Liang et Zeger en 1986 est basA(c)e sur les moments joints marginaux des variables. Dans un premier temps, nous avons utilisA(c) des approximations de la vraisemblance marginale existantes dans la littA(c)rature pour ensuite dA(c)river les moments joints marginaux. Nous avons ensuite proposA(c) des A(c)quations d'estimation des diffA(c)rents paramA]tres du modA]le logistique mixte . Cette approche est ensuite illustrA(c)e sur le modA]le de Rasch par des A(c)tudes de simulation et sur des donnA(c)es rA(c)elles. Dans un second temps, nous avons gA(c)nA(c)ralisA(c) les approximations des moments joints marginaux au cas multidimensionnel. Nous avons ensuite proposA(c) des A(c)quations d'estimation des diffA(c)rents paramA]tres des modA]les de Rasch mixte multi variA(c)s. Cette approche est illustrA(c)e par des A(c)tudes de simulation et sur des donnA(c)es rA(c)elles. Enfin, nous avons construits un critA]re d'Akaike (AIC) approchA(c) pour comparer diffA(c)rentes structures de matrice de variance -covariance des effets alA(c)atoires.
Ce travail propose une méthode destimation des paramètres du modèle logistique mixte. Elle est ensuite généralisée aux modèles de Rasch mixtes multidimensionnels. Lapproche des équations destimation généralisées (GEE) définie par Liang et Zeger en 1986 est basée sur les moments joints marginaux des variables. Dans un premier temps, nous avons utilisé des approximations de la vraisemblance marginale existantes dans la littérature pour ensuite dériver les moments joints marginaux. Nous avons ensuite proposé des équations destimation des différents paramètres du modèle logistique mixte . Cette approche est ensuite illustrée sur le modèle de Rasch par des études de simulation et sur des données réelles. Dans un second temps,nous avons généralisé les approximations des moments joints marginaux au cas multidimensionnel. Nous avons ensuite proposé des équations destimation des différents paramètres des modèles de Rasch mixte multi variés. Cette approche est illustrée par des études de simulation et sur des données réelles. Enfin, nous avons construits un critère dAkaike (AIC) approché pour comparer différentes structures de matrice de variance -covariance des effets aléatoires.