Evaluation Des Swaps de Variance Et de Volatilité » książka
Evaluation Des Swaps de Variance Et de Volatilité
ISBN-13: 9786131566431 / Francuski / Miękka / 2018 / 64 str.
Cet ouvrage a pour but de prA(c)senter les principales stratA(c)gies et produits permettant le trading de volatilitA(c). Jusque-lA, seules les options A(c)taient utilisA(c)es A cet effet malgrA(c) qu''elles reprA(c)sentent un moyen impur de s''y exposer. RA(c)cemment, de nouveaux contrats se sont dA(c)veloppA(c)s sur les marchA(c)s financiers afin de permettre aux investisseurs de s''exposer purement et simplement A la volatilitA(c). Dans la premiA]re partie de cet ouvrage, nous donnons quelques rappels sur les options financiA]res. La deuxiA]me partie offre un aperAu des diffA(c)rentes stratA(c)gies optionnelles, qu''elles soient statiques ou dynamiques. Nous A(c)tudions en troisiA]me et quatriA]me partie les modA]les d''A(c)valuation ainsi que les stratA(c)gies de duplication des swaps de variance et de volatilitA(c). Enfin, en cinquiA]me et derniA]re partie, nous introduisons les swaps de covariance et de corrA(c)lation.
Cet ouvrage a pour but de présenter les principales stratégies et produits permettant le trading de volatilité. Jusque-là, seules les options étaient utilisées à cet effet malgré quelles représentent un moyen impur de sy exposer. Récemment, de nouveaux contrats se sont développés sur les marchés financiers afin de permettre aux investisseurs de sexposer purement et simplement à la volatilité. Dans la première partie de cet ouvrage, nous donnons quelques rappels sur les options financières. La deuxième partie offre un aperçu des différentes stratégies optionnelles, quelles soient statiques ou dynamiques. Nous étudions en troisième et quatrième partie les modèles dévaluation ainsi que les stratégies de duplication des swaps de variance et de volatilité. Enfin, en cinquième et dernière partie, nous introduisons les swaps de covariance et de corrélation.
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