Das Liquiditätsrisiko Der Banken in Der Finanzkrise: Künftige Regulierungsvorschriften Und Ihre Auswirkungen

ISBN-13: 9783658008055 / Niemiecki / Miękka / 2012 / 97 str.

Gennadij Seel

Opis

​Im Zusammenhang mit den Finanzmarktturbulenzen ruckte die Bedeutung des Liquiditatsrisikos und eines effizienten Liquiditatsrisikomanagements immer mehr in den Vordergrund. Dabei soll die Stabilitat der einzelnen Banken und des gesamten Finanzsystems erreicht werden. Zudem hat die Finanzkrise gezeigt, dass die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung auch von der Hohe des eingegangenen Liquiditatsrisikos abhangig ist. Deshalb betont die EU die Notwendigkeit der Steuerung des Liquiditatsrisikos und das Vorhalten eines genugend groen Liquiditatspuffers, um gegen zukunftige Finanzmarktturbulenzen gerustet zu sein.Die strategische Einhaltung der beiden neuen Liquiditatskennziffern (LCR und NSFR) wird folglich eine zunehmend wichtige Rolle in der Praxis der Banken spielen.

Spis treści

Liquidität.- Liquiditätsrisiken.- Liquidity Value at Risk.- Finanzmarktkrise.- Baseler Liquiditätsanforderungen.- Basel III.​

O autorze

Gennadij Seel besitzt mehrjährige Praxiserfahrung aus dem Bankenumfeld, insbesondere in den Bereichen Treasury und Emissionsgeschäft.

Blurb

Im Zusammenhang mit den Finanzmarktturbulenzen rückt die Bedeutung des Liquiditätsrisikos und eines effizienten Liquiditätsrisikomanagements immer mehr in den Vordergrund. Dabei soll die Stabilität der einzelnen Banken und des gesamten Finanzsystems erreicht werden. Zudem hat die Finanzkrise gezeigt, dass die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung auch von der Höhe des eingegangenen Liquiditätsrisikos abhängig ist. Deshalb betont die EU die Notwendigkeit der Steuerung des Liquiditätsrisikos und das Vorhalten eines genügend großen Liquiditätspuffers, um gegen zukünftige Finanzmarktturbulenzen gerüstet zu sein. Die strategische Einhaltung der beiden neuen Liquiditätskennziffern (LCR und NSFR) wird folglich eine zunehmend wichtige Rolle in der Praxis der Banken spielen. Gennadij Seel erläutert die Neuerungen in den Regulierungsvorschriften und zeigt, wie sich diese auf das Liquiditätsrisiko auswirken. Der Autor stellt die Finanzmarktkrise ausführlich dar, da sie gezeigt hat, dass Liquidität in einem Stressszenario für eine Bank bzw. das gesamte Finanzsystem eine bedeutende Rolle spielt, und geht auf die Grundlagen zum Liquiditätsrisiko ein.

 

Der Inhalt

·         Differenzierung der Liquiditätsrisiken

·         Moderne Konzepte zur Messung des Liquiditätsrisikos

·         Entwicklung der Finanzkrise

·         Folgen der Finanzkrise

·         Lehren aus der Finanzkrise

·         Künftige Regulierungsvorschriften zur Verbesserung der Liquiditätssituation in der Bankenbranche

 

 

Die Zielgruppen

·         Dozierende und Studierende der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Banken und Finanzen

·         Praktiker aus den Bereichen Treasury und Gesamtbanksteuerung

 

Der Autor

Gennadij Seel besitzt mehrjährige Praxiserfahrung aus dem Bankenumfeld, insbesondere in den Bereichen Treasury und Emissionsgeschäft.