Das Internationale Kreditgeschäft Der Banken: Struktur, Risiken Und Kreditentscheidungsprozeß

ISBN-13: 9783409491310 / Niemiecki / Miękka / 1981 / 214 str.

Michael Cramer

Opis

Der Verfasser hat sich die Aufgabe gestellt, Art und Ausmass der dem internationalen Kreditgeschaft innewohnenden Risiken zu analysieren und die Moglichkeiten zu unter suchen, wie diese Risiken im einzelwirtschaftlichen Kreditentscheidungsprozess beruck sichtigt werden konnen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem mehr und mehr in den Mit telpunkt offentlicher und bankinterner Diskussionen geruckten Landerrisiko, dessen Be deutung sich in der jungsten Vergangenheit vor allem am Beispiel Irans gezeigt hat. Die Aufdeckung der Risikoquellen setzt die Kenntnis der Struktur und der Entwicklung des internationalen Kreditgeschafts voraus. Die Grundlagen hierfur werden im ersten Kapitel erarbeitet. Dabei widmet der Verfasser neben den Auslandskrediten als Pendant zum Exportgeschaft von Handel und Industrie dem noch relativ jungen Eurokreditge schaft, insbesondere dem Eurokonsortialkredit auf Roll-Over-Basis, besondere Aufmerk samkeit. Wahrend bei der Finanzierung auslandischer multinationaler wie auch natio naler Unternehmen gebundene Kredite, also die Finanzierung fur bestimmte Exportge schafte oder Projekte. uberwiegen, dient die Kreditgewahrung an Regierungen und staat liche Stellen in erster Linie der Finanzierung von Leistungsbilanzdefiziten, in die die Ol lander im Rahmen des sogenannten Recyclings mehr und mehr gedrangt wurden. Fur die Banken selbst ergibt sich aus dieser Entwicklung die Notwendigkeit, ihre internationalen Engagements verstarkt unter Risikogesichtspunkten zu uberprufen. Im zweiten Kapitel b'eschaftigt sich der Verfasser mit der Wirkung des internationalen Kreditgeschafts auf Rentabilitat, Liquiditat und Sicherheit der einzelnen Bank. Wahrend das internationale Kreditgeschaft durchaus eine angemessene und ausreichende Eigen kapitalverzinsung erbringt, beinhaltet es andererseits auch besondere Risike

Spis treści

Einführung.- 1. Problemstellung und Gang der Untersuchung.- 2. Der Begriff des internationalen Kreditgeschäfts.- Anmerkungen.- Erstes Kapitel Struktur und Entwicklung des internationalen Kreditgeschäfts der Geschäftsbanken.- 1. Die Struktur des internationalen Kreditgeschäfts.- 1.1 Formen des internationalen Kreditgeschäfts.- 1.11 Auslandskredite.- 1.12 Eurokredite.- 1.121 Begriff und Entstehung.- 1.122 Der Eurogeldmarkt.- 1.123 Der mittel- und langfristige Eurokreditmarkt.- 1.124 Geographische Struktur.- 1.13 Die Zinsgestaltung internationaler Kredite.- 1.131 Zinsfestschreibung.- 1.132 Laufende Zinsanpassung.- 1.2 Kreditnehmer und Kreditverwendung im internationalen Geschäft.- 1.21 Internationale Kredite an Geschäftsbanken.- 1.22 Internationale Kredite an Unternehmen.- 1.221 Gebundene Finanzkredite.- 1.222 Ungebundene Finanzkredite.- 1.23 Internationale Kredite an Regierungen und öffentliche Institutionen.- 2. Die Entwicklung des internationalen Kreditgeschäfts.- 2.1 Wachstum und Wachstumsbedingungen.- 2.11 Die Entwicklung bis 1973.- 2.12 Die Entwicklung nach 1973.- 2.2 Die Internationalisierung der Geschäftsbanken.- 2.21 Die Errichtung von Auslandsstützpunkten.- 2.211 Formen der Auslandspräsenz.- 2.212 Entwicklung der Auslandspräsenz.- 2.22 Die innerbetriebliche Anpassung.- Anmerkungen.- Zweites Kapitel Die Bedeutung des internationalen Kreditgeschäfts für Rentabilität, Liquidität und Sicherheit einer Geschäftsbank.- 1. Die Zielsetzung von Geschäftsbanken.- 2. Die Bedeutung des internationalen Kreditgeschäfts für die Rentabilität der Banken.- 2.1 Die Beanspruchung des technisch-organisatorischen Bereichs.- 2.2 Die Wirkung auf den liquiditätsmäßig-finanziellen Bereich.- 2.3 Gewinnstabilisierung durch internationale Diversifikation.- 3. Die Bedeutung des internationalen Kreditgeschäfts für Liquidität und Sicherheit.- 3.1 Die Gefährdung der liquiditäts- und kapitalmäßigen Sicherheit durch Risiken des Kreditgeschäfts.- 3.2 Die allgemeinen Geschäftsrisiken des internationalen Kreditgeschäfts.- 3.21 Das Zinsänderungsrisiko.- 3.22 Das Refinanzierungsrisiko.- 3.221 Das Risiko der Anschlußfinanzierung.- 3.222 Das Plazierungsrisiko bei Konsortialkrediten.- 3.23 Das Währungsrisiko.- 3.3 Die kundendeterminierten Risiken des internationalen Kreditgeschäfts.- 3.31 Das individuelle Bonitätsrisiko.- 3.32 Das Länderrisiko.- 3.321 Das wirtschaftliche Risiko.- 3.322 Das politische Risiko.- 3.323 Das Gruppenrisiko.- 3.33 Die Wirkung der kundendeterminierten Risiken als Ausfall- und Terminrisiko.- 3.4 Das sicherheitspolitische Instrumentarium der Banken und seine Bedeutung für das internationale Kreditgeschäft.- 3.41 Die Eigenkapitalvorsorge.- 3.42 Die Risikostreuuhg.- 3.43 Die Geschäftsbegrenzung.- 3.44 Die Kreditwürdigkeitsprüfung und die Besicherung internationaler Kredite.- Anmerkungen.- Drittes Kapitel Die Beurteilung des Länderrisikos als Zentralproblem der Kreditvergabeentscheidung im internationalen Geschäft.- 1. Die Kreditvergabeentscheidung im internationalen Kreditgeschäft.- 1.1 Das Entscheidungsfeid.- 1.2 Der Ablauf des EntScheidungsprozesses.- 1.21 Die Phase der Entscheidungsvorbereitung.- 1.211 Die Bonitätsprüfung.- 1.212 Die Prüfung von Sicherheiten.- 1.213 Die Prüfung des Länderrisikos.- 1.22 Die Phase der Entscheidung.- 1.221 Die Entscheidungsdeterminanten.- 1.222 Die Entscheidungsfindung.- 2. Die Beurteilung des Länderrisikos.- 2.1 Die Bestimmungsfaktoren des Länderrisikos.- 2.11 Die Determinanten des wirtschaftlichen Risikos.- 2.12 Die Determinanten des politischen Risikos.- 2.13 Die Determinanten des Gruppenrisikos.- 2.2 Das Informations- und Prognoseproblem.- 2.21 Die Informationshandlungen.- 2.22 Die Prognose der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung eines Landes.- 2.221 Der Prognosehorizont.- 2.222 Das Prognoseverfahren.- 2.3 Die Bewertung des Länderrisikos.- 2.31 Die Länder-Rating-Verfahren.- 2.311 Die qualitative Bewertung.- 2.312 Die quantitative Bewertung.- 3.313 Die kombiniert quantitativ-qualitative Bewertung.- 2.32 Das Risikourteil.- Anmerkungen.- Viertes Kapitel Die Vorgabe von Kreditgrenzen als sicherheitspolitische Maßnahme in internationalem Geschäft.- 1. Die Funktion von Kreditgrenzen im internationalen Geschäft.- 1.1 Die gruppen- und objektbezogene Risikobegrenzung.- 1.11 Die Einhaltung gesetzlicher Normen.- 1.12 Freiwillige Begrenzungen.- 1.2 Kreditgrenzen als Entscheidungshilfe bei der Vergabeentscheidung.- 2. Die Festlegung von Kreditgrenzen.- 2.1 Die Staffelung der Kreditlimite.- 2.2 Die stufenweise Bestimmung der Kreditgrenzen.- 2.21 Die Begrenzung des internationalen Kreditvolumens.- 2.22 Die Bestimmung der Länderlimite.- 2.23 Die Begrenzung einzelner Kreditengagements.- 2.3 Überwachung und Anpassung der Kreditgrenzen.- Anmerkungen.- Schlußbetrachtung. Zusammenfassung und Folgerungen für die zukünftige Gestaltung des internationalen Kreditgeschäfts der Geschäftsbanken.- Anmerkungen.- Anhänge.