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Choix de Portefeuille
ISBN-13: 9786131550447 / Francuski / Miękka / 2018 / 340 str.
Notre objectif est de prA(c)senter aux investisseurs une mA(c)thode leur permettant de former un portefeuille de titres afin de gA(c)nA(c)rer un profit tout en minimisant le risque dA aux fluctuations des cours boursiers. Pour ce faire, nous avons prA(c)sentA(c) les diffA(c)rentes stratA(c)gies de choix de portefeuille permettant aux investisseurs de battre le marchA(c). Ces stratA(c)gies sont basA(c)es sur l''effet PER, l''effet taille, l''effet sur-rA(c)action et l''effet contradiction. A travers une A(c)tude comparative, nous avons montrA(c) que la stratA(c)gie de contradiction est la meilleure sur le marchA(c) tunisien sur la pA(c)riode 1991-1999. Toutefois, cette stratA(c)gie prA(c)sente des limites inhA(c)rentes aux insuffisances observA(c)es dans les hypothA]ses formulA(c)es par Conrad, Hameed et Niden 1994] et qui s''avA]rent inapplicables dans les marchA(c)s A(c)mergents. Pour cela nous avons prA(c)sentA(c) une nouvelle stratA(c)gie que nous avons appelA(c)e stratA(c)gie de sur-rA(c)action pondA(c)rA(c)e. Cette stratA(c)gie s''est rA(c)vA(c)lA(c)e plus performante que les autres sur le marchA(c) tunisien et surmonte les limites rencontrA(c)es lors de la stratA(c)gie de contradiction.
Notre objectif est de présenter aux investisseurs une méthode leur permettant de former un portefeuille de titres afin de générer un profit tout en minimisant le risque dû aux fluctuations des cours boursiers. Pour ce faire, nous avons présenté les différentes stratégies de choix de portefeuille permettant aux investisseurs de battre le marché. Ces stratégies sont basées sur leffet PER, leffet taille, leffet sur-réaction et leffet contradiction. A travers une étude comparative, nous avons montré que la stratégie de contradiction est la meilleure sur le marché tunisien sur la période 1991-1999. Toutefois, cette stratégie présente des limites inhérentes aux insuffisances observées dans les hypothèses formulées par Conrad, Hameed et Niden [1994] et qui savèrent inapplicables dans les marchés émergents. Pour cela nous avons présenté une nouvelle stratégie que nous avons appelée stratégie de sur-réaction pondérée. Cette stratégie sest révélée plus performante que les autres sur le marché tunisien et surmonte les limites rencontrées lors de la stratégie de contradiction.
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