Mesure de la Valeur à Risque par la Théorie des Copules

ISBN-13: 9786203441864 / Francuski / Miękka / 52 str.

Samia Ben Messaoud

Opis

Ce travail est consacré à l'estimation de la valeur à risque par la méthode de copule. La première partie est une exploration de la théorie des valeurs extrêmes. Nous décrivons la modélisation du risque et la volatilité des actifs. La deuxième partie présente une version GJR-GARCH des copules pour analyser la dépendance asymétrique, qui mesure les relations complexes non-linéaires parmi les rendements des indices boursiers. Nous présentons une méthode de mesure de VAR basées sur la théorie des valeurs extrêmes et la théorie des copules. Les résultats trouvés montrent que les méthodes basées sur les copules permettent de mieux modéliser la structure de dépendance et donnent des estimations des risques meilleurs.

O autorze

Samia Ben Messaoud: Docteur en Science Economique, Enseignant à l'institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises de Tunis.Auparavant Enseignant à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Nabeul.Thème de Recherche:La Crise FinancièreLa Valeur à Risque