Kategoria BISAC: Mathematics >> Differential Equations - General

Questo testo offre un'introduzione ai metodi matematici, probabilistici e numerici utilizzati nel settore della finanza che si occupa della valutazione degli strumenti derivati. Il libro fornisce un'esposizione accessibile ad un lettore che abbia una formazione matematica di base. Con lo scopo di ridurre il formalismo, il testo introduce rapidamente i concetti fondamentali senza rinunciare al rigore matematico. La prima parte del volume contiene un'introduzione agli elementi di probabilita e una presentazione della teoria della valutazione nell'ambito dei mercati discreti. Vengono in...

Lo scopo e quello di illustrare i modelli piu importanti di un corso di matematica generale (modelli discreti, continui, a una o piu dimensioni, statici o dinamici). Il "target" e lo studente di un corso di laurea in economia.

This volume contains lecture notes from the courses given by Vlad Bally and Rama Cont at the Barcelona Summer School on Stochastic Analysis (July 2012).

The notes of the course by Vlad Bally, co-authored with Lucia Caramellino, develop integration by parts formulas in an abstract setting, extending Malliavin's work on abstract Wiener spaces. The results are applied to prove absolute continuity and regularity results for the density for a broad class of random processes.

Rama Cont's notes provide an introduction to the Funcional Ito Calculus, a non-anticipative functional calculus that...

This volume presents the lecture notes from two courses given by Davar Khoshnevisan and Rene Schilling, respectively, at the second Barcelona Summer School on Stochastic Analysis.

Rene Schilling s notes are an expanded version of his course on Levy and Levy-type processes, the purpose of which is two-fold: on the one hand, the course presents in detail selected properties of the Levy processes, mainly as Markov processes, and their different constructions, eventually leading to the celebrated Levy-Ito decomposition. On the other, it identifies the infinitesimal generator of the Levy...

Dieses Lehrbuch bietet eine grundlegende Einfuhrung in chaotische Systeme, welche keinerlei Abstriche an mathematischer Exaktheit macht. Der Text umfasst einerseits in ansprechender Tiefe die klassischen theoretischen Gesichtspunkte der dynamischen Systeme, wobei alle wesentlichen Beispiele der Literatur ausuhrlich behandelt werden. Daneben befasst er sich mit moderneren Fragestellungen, wie etwa nach der Natur der Berechenbarkeit oder der Verlasslichkeit des Computers. Die Abgrenzung zu fortgeschrittenen Methoden ist klar gegeben durch den Ausschluss statistischer Methoden.

Zu den...

Dieses Lehrbuch bringt in einem stufenweisen Aufbau, ausgehend von der Mittelwerteigenschaft harmonischer Funktionen, uber die Perronsche Methode zur Losung des Dirichletproblems fur die Laplacegleichung und den Kelloggschen Satz uber das Randverhalten von Losungen der Poissongleichung, eine Darstellung der klassischen Theorie linearer elliptischer Differentialgleichungen 2. Ordnung.

Der Zusammenhang mit schwachen Losungen solcher Gleichungen wird hergestellt. Hervorzuheben sind zahlreiche neue und vereinfachte Beweise, so fur die Symmetrie und die Abschatzung der Greenschen...