Kategoria BISAC: Business & Economics >> Econometrics

Statistik lernen und verstehen anhand praktischer Problemstellungen ist das Leitmotiv, unter dem dieses Buch klassische und moderne Verfahren der Deskriptiven Statistik, Stochastik und Induktiven Statistik anspruchsvoll und verstandlich vermittelt.

Das Repetitorium Statistik verbindet die Komponenten eines Statistik-Lehr- und Ubungsbuches mit denen eines Statistik-Lexikons. Begriffe und Methoden werden komprimiert dargestellt und an zahlreichen praktischen Problemstellungen realdatenbasiert demonstriert sowie ausfuhrlich und anschaulich erlautert.

Die Entstehung der grossten Finanzkrise der Nachkriegsgeschichte kann auf eine Reihe von mikro- und makrookonomischen Faktoren zuruckgefuhrt werden, so wie etwa die Blasenbildung auf dem US-Immobilienmarkt, den Einsatz von Finanzinnovationen in Verbindung mit zunehmender internationaler Deregulierung, die wachsende private und offentliche Verschuldung, die auf Kurzfristigkeit ausgelegten Vergutungssysteme der Finanzindustrie und viele mehr. Bei naherer Betrachtung erweisen sich diese Punkte nur als Symptome fur noch tiefer liegende Wurzeln der Krise. Das Problem hinter den Problemen zeigt...

An typischen und realitatsnahen Beispielen aus der Wirtschaftspraxis zeigt dieses "Statistik-Praktikum," wie man grundlegende statistische Analysen mit einem gangigen Werkzeug unterstutzt. Dies mit dem Ziel, aus den zu dem Thema verfugbaren Daten Informationen zu gewinnen, die im Sach- bzw. Entscheidungszusammenhang sinn- und wertvoll sind. Dabei ist der numerische Veredelungsprozess durch statistische Analysen in der Praxis nur der Kern eines umfangreicheren Transferprozesses, der erganzend noch Ubersetzungen, Interpretationen und Bewertungen erfordert.

Das Statistik-Praktikum deckt...

Im Zentrum dieser Arbeit steht die Entwicklung eines Modellrahmens fur ein Kreditportfolio, welcher die Abhangigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshohe bei Ausfall mittels Faktoren bzw. Copulae vollstandig erfasst. Im Gegensatz zur bestehenden Literatur wird dabei die Verlustrate differenziert dargestellt und die Forderungshohe in die Abhangigkeitsstruktur integriert. Da empirische Evidenz fur Abhangigkeiten zwischen den Risikoparametern vorliegt und Verlustrate und Forderungshohe nur bei Ausfall beobachtbar sind, wird eine Erweiterung des Schatzers aus...

In diesem Buch wird die aktuelle Problematik der weltweit niedrigen Leitzinsen aufgegriffen und das auf John M. Keynes zuruckgehende Konzept der Liquiditatsfalle in die moderne Makrookonomik ubertragen. In drei einfachen dynamischen Modellen wird untersucht, ob die Liquiditatsfalle ein dauerhaftes oder temporares Phanomen ist, dieses Phanomen stabil oder instabil ist, und welche Annahmen und Parameter die Antworten auf die ersten beiden Fragen beeinflussen. Dabei wird vor allem eine kritische Auseinandersetzung mit der in Geldtheorie und Geldpolitik vorherrschenden Auffassung zur...