Ce livre s'est attachA(c) A soulever un certain nombre d'interrogations concernant l'A(c)volution de l'efficience informationnelle des marchA(c)s et l'indA(c)pendance des variations des cours boursiers. Pour ce faire, nous avons adoptA(c) l'approche Rolling Sample sur l'exposant de Hurst. Une tendance de certains marchA(c)s vers l'efficience a A(c)tA(c) observA(c)e. Un classement par degrA(c) d'efficience A fait dA(c)voiler que les marchA(c)s israA(c)lien, turc et A(c)gyptien sont les marchA(c)s les plus efficients dans la rA(c)gion MENA. Des variables de microstructure et de gouvernance sont...