Diese Arbeit gibt einen Einblick in die Basler Vereinbarungen und die Regulierung des Bankensektors und beschreibt den Mechanismus zur Schätzung der Kapitalanforderungen für Kreditrisiken in Europa und den USA, wobei der Schwerpunkt auf einer internen ratingbasierten Berechnungsmethode liegt. Ziel ist es, die Auswirkungen der zusätzlichen Reformen von Basel III aus dem Jahr 2017, die durch die globale Finanzkrise ausgelöst wurden, auf die Schätzung der risikogewichteten Aktiva zu erläutern.
Diese Arbeit gibt einen Einblick in die Basler Vereinbarungen und die Regulierung des Bankensektors und beschreibt den Mechanismus zur Schätzung der ...
Cet ouvrage donne un aperçu des accords de Bâle et de la réglementation du secteur bancaire. Il décrit le mécanisme d'estimation des exigences de fonds propres pour le risque de crédit en Europe et aux États-Unis, en mettant l'accent sur une méthode de calcul basée sur les notations internes. Il vise à expliquer les impacts sur l'estimation des actifs pondérés en fonction des risques, causés par la série de réformes supplémentaires de Bâle III en 2017, déclenchées par la crise financière mondiale.
Cet ouvrage donne un aperçu des accords de Bâle et de la réglementation du secteur bancaire. Il décrit le mécanisme d'estimation des exigences de...
