Stresstests sind eine methodische Technik, mit der die Anfälligkeit des Finanzsystems und seiner Komponenten wie ausgewählte Portfolios oder Institutionen unter Berücksichtigung der Auswirkungen verschiedener hypothetischer Szenarien eingeschätzt wird. Es handelt sich also um eine quantitative Was-wäre-wenn-Anwendung, mit der die Auswirkungen auf Gewinne, Kapital und Cashflows des Finanzsystems ermittelt werden sollen, wenn die angenommenen Risiken eintreten und das System selbst beeinträchtigen würden. In diesem Buch veranschaulichen wir die auf das Stresstest-Framework anwendbare...
Stresstests sind eine methodische Technik, mit der die Anfälligkeit des Finanzsystems und seiner Komponenten wie ausgewählte Portfolios oder Institu...
Le stress testing est une technique méthodique utilisée pour estimer la vulnérabilité du système financier et de ses composants, tels que des portefeuilles ou des institutions sélectionnés, en tenant compte de l'impact de divers scénarios hypothétiques. Il s'agit donc d'une application quantitative qui vise à déterminer l'impact sur les bénéfices, le capital et les flux de trésorerie du système financier dans l'hypothèse où les risques présumés se matérialiseraient et détérioreraient le système lui-même. Dans cet ouvrage, nous illustrons la méthodologie applicable au...
Le stress testing est une technique méthodique utilisée pour estimer la vulnérabilité du système financier et de ses composants, tels que des por...
