Dieses Buch bildet den ersten Teil eines zweibandigen Werkes zum Portfoliomanagement. Schwerpunktmassig werden in Band 1 die konzeptionellen Grundlagen der Portfolioselektion von Investoren, Portfolioselektionsmoglichkeiten auf der Basis arbitragetheoretischer Uberlegungen sowie insbesondere die Portfoliooptimierung nach Markowitz dargestellt. Neben der anschaulichen Prasentation aller Konzeptionen anhand durchgangiger Zahlenbeispiele werden insbesondere die konkreten Moglichkeiten der praktischen Anwendung der verschiedenen Ansatze erlautert.
Neu in der 2. Auflage: Ausfuhrungen zum...