Notre mémoire, opère dans le domaine de la finance quantitative et plus précisément dans le domaine de sélection de portefeuille. Dans cette étude on a évoqué trois modèles, qui ont étés explorés dans ce problème de choix de portefeuille à savoir le modèle « Mean Absolute Deviation » , le modèle du « goal programming pondéré » , le « modèle minimax » .Les travaux précités sont avérés inadéquats et s'avèrent lointain de la réalité et présentent plusieurs lacunes. Pour remédier on a fait appel à un modèle plus récent et plus puissant et réaliste que ceux...