La méthode d'optimisation du portefeuille à risque moyen propose une frontière efficiente composée de portefeuilles qui ne sont dominés par aucun autre portefeuille. Par conséquent, cette méthode réduit l'ensemble des choix en excluant les portefeuilles inefficaces. Différentes mesures du risque offrent différentes frontières efficientes, qui peuvent être interprétées comme différents ensembles de choix optimaux. La question est de savoir si ces différentes mesures du risque conduisent à des frontières efficientes significativement différentes pour les investisseurs, et...
La méthode d'optimisation du portefeuille à risque moyen propose une frontière efficiente composée de portefeuilles qui ne sont dominés par aucun...
Die Methode zur Optimierung von Portfolios mit mittlerem Risiko schlägt eine effiziente Grenze vor, die aus Portfolios besteht, die von keinem anderen Portfolio dominiert werden. Folglich reduziert diese Methode die Auswahlmöglichkeiten, indem sie ineffiziente Portfolios ausschließt. Unterschiedliche Risikomessgrößen bieten unterschiedliche effiziente Grenzen, die als unterschiedliche optimale Auswahlmöglichkeiten interpretiert werden können. Die Frage ist, ob diese unterschiedlichen Risikomessgrößen zu deutlich unterschiedlichen effizienten Grenzen für die Anleger führen und...
Die Methode zur Optimierung von Portfolios mit mittlerem Risiko schlägt eine effiziente Grenze vor, die aus Portfolios besteht, die von keinem andere...
