Credit risk management focuses on identifying, assessing, and mitigating the risk of borrower default. The book explores key principles, methodologies, and frameworks used by financial institutions to manage credit risk effectively. It covers credit scoring models, portfolio risk assessment, regulatory frameworks like Basel Accords, and stress testing techniques. The book emphasizes risk mitigation tools such as credit derivatives, collateralization, and diversification. It also discusses early warning signals, loan classifications, and risk-adjusted return models. Case studies highlight...

Das Kreditrisikomanagement konzentriert sich auf die Identifizierung, Bewertung und Abschwächung des Risikos eines Kreditausfalls. Das Buch befasst sich mit den wichtigsten Grundsätzen, Methoden und Rahmenwerken, die von Finanzinstituten für ein effektives Kreditrisikomanagement eingesetzt werden. Es behandelt Kreditscoring-Modelle, die Bewertung von Portfoliorisiken, aufsichtsrechtliche Rahmenwerke wie die Basler Vereinbarungen und Stresstestverfahren. Der Schwerpunkt des Buches liegt auf Risikominderungsinstrumenten wie Kreditderivaten, Besicherung und Diversifizierung. Außerdem werden...

La gestion du risque de crédit se concentre sur l'identification, l'évaluation et l'atténuation du risque de défaillance de l'emprunteur. L'ouvrage explore les principes clés, les méthodologies et les cadres utilisés par les institutions financières pour gérer efficacement le risque de crédit. Il couvre les modèles de notation de crédit, l'évaluation du risque de portefeuille, les cadres réglementaires tels que les accords de Bâle et les techniques de simulation de crise. L'ouvrage met l'accent sur les outils d'atténuation des risques tels que les dérivés de crédit, la...

Das Buch Credit Risk Management and Bank Performance untersucht die entscheidende Rolle des Kreditrisikomanagements bei der Gewährleistung der Stabilität und Rentabilität von Geschäftsbanken. Es konzentriert sich auf Banken, die an der pakistanischen Börse notiert sind, und analysiert empirische Daten aus einem Jahrzehnt (2006-2015) anhand ökonometrischer Modelle. Die Studie untersucht die Auswirkungen der wichtigsten Kreditrisikovariablen - notleidende Kredite (NPL), Kapitaladäquanzquote (CAR) und Kreditausleihungen (LA) - auf die Leistungsindikatoren der Banken wie...