Depuis la crise boursiA]re du secteur des Nouvelles Technologies en 2000, la modA(c)lisation de la volatilitA(c) et son effet de contagion A travers les marchA(c)s boursiers mondiaux, a suscitA(c) beaucoup de discussions et de recherches. Par consA(c)quent, nous nous intA(c)ressons, A la modA(c)lisation de la volatilitA(c) de plusieurs indices boursiers afin de vA(c)rifier si le risque d''investissement a changA(c) suite A la crise technologique. Le calcul de la VaR exige une modA(c)lisation prA(c)cise de la volatilitA(c) des sA(c)ries A(c)tudiA(c)es et l''identification de la prA(c)sence de...