Im Zentrum dieser Arbeit steht die Entwicklung eines Modellrahmens fur ein Kreditportfolio, welcher die Abhangigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshohe bei Ausfall mittels Faktoren bzw. Copulae vollstandig erfasst. Im Gegensatz zur bestehenden Literatur wird dabei die Verlustrate differenziert dargestellt und die Forderungshohe in die Abhangigkeitsstruktur integriert. Da empirische Evidenz fur Abhangigkeiten zwischen den Risikoparametern vorliegt und Verlustrate und Forderungshohe nur bei Ausfall beobachtbar sind, wird eine Erweiterung des Schatzers aus...