Der Grundstein fur die Optionsbewertung wurde 1973 zeitgleich von F. Black und M. Scholes als auch von R. C. Merton gelegt. Die parabolische partielle Differentialgleichung, die sie herleiteten, kann zur Berechnung von europaischen Optionen angewendet werden. Aber auch komplexere Optionstypen, wie asiatische Optionen, konnen mittels partieller Differentialgleichungen gelost werden. Bekanntermassen ist eine exakte Ermittlung des Optionswertes aber nicht moglich. Die Grunde hierfur liegen darin, dass die Eingabeparameter Volatilitat und sicherer Zinssatz geschatzt werden mussen. In die...