Masterarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Controlling, Universitat Siegen, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit fuhrt zunachst umfassend in das Kreditrisiko und den Value at Risk als Risikoma ein, ehe im Anschluss das Kreditportfoliomodell von Vasicek in einer erweiterten Variante an einem Beispiel zum Einsatz kommt. Zum Ende wird der in dieser Masterarbeit untersuchte Ansatz zur Modellierung von Kreditausfallen mit dem Ansatz normalverteilter Kreditausfalle verglichen.