Die Arbeit untersucht, unter welchen Umstanden das von makrookonomischen Fundamentalvariablen losgeloste und damit scheinbar irrationale Imitationsverhalten von Devisenmarktteilnehmern zu Zahlungsbilanzkrisen fuhren kann. In einem eigens entworfenen stochastischen Modell des Beharrungs- und Imitationsverhaltens der Devisenmarktteilnehmer wird der letztgenannte Fall durch die je nach Parameterkonstellation unterschiedlichen komplexen Modelldynamiken begunstigt. So kann z.B. bei bimodalen stationaren Losungen des Interaktionsmodells ein hohes Imitationsverhalten marktstabilisierend wirken....