In den vergangenen Jahren haben stochastische Modelle bei der Modellierung von Aktienkursen zunehmend an Bedeutung gewonnen. Das Buch beschaftigt sich mit stochastischen Volatilitatsmodellen. Diese stellen eine unmittelbare Verallgemeinerung der gewohnlichen Black-Scholes-Modelle dar, mit dem Unterschied, dass die Volatilitat nun nicht mehr als konstant sondern als stochastisch angenommen wird. Dabei wird ein Hauptaugenmerk auf eine mathematisch exakte und verstandliche Herleitung dieser Modelle gelegt. Weiterhin wird der Zusammenhang zwischen Optionspreisbestimmung und partiellen...