Ce travail est une contribution au problA]me du choix de la mA(c)thode pour estimer la densitA(c) de probabilitA(c). L'estimation non paramA(c)trique de la densitA(c) de probabilitA(c) par projection orthogonale que nous prA(c)sentons est une bonne alternative A la mA(c)thode populaire de l'estimateur A noyau de Parzen-Rosenblatt, quand le support des densitA(c)s A estimer peut Aatre contenu dans un intervalle fixe compact de la droite rA(c)elle. Dans ce cas, des systA]mes orthonormaux sont disponibles tels que les bases trigonomA(c)triques.