Suite a la reconnaissance des methodes "Value at Risk," tant par les praticiens que par les autorites reglementaires, l'auteur propose d'aborder la reglementation des risques de marche en s'attachant particulierement a l'etude des questions suivantes: - Pourquoi et comment reglementer les risques pris par les banques sur les marches financiers? - Une contrainte de capital basee sur la VAR est- elle efficace, d'un point de vue theorique, pour limiter la prise de risque des institutions financieres? - Compte tenu des differentes solutions envisageables, existe-t-il une methode classique...