L'objectif de cette etude est de construire un modele de stress testing applique au risque de credit d'un portefeuille de prets aux particuliers. La modelisation du risque de credit des prets aux particuliers n'est pas un cas particulier des modeles du risque de credit pour les entreprises. Le probleme de ce genre de portefeuille est la presence importante d'une composante du risque specifique par rapport au risque systematique. Nous developperons notre modele a la base de Wilson (1997a, b), de sorte a capter la composante specifique par des variables idiosyncratiques des prets et des...
L'objectif de cette etude est de construire un modele de stress testing applique au risque de credit d'un portefeuille de prets aux particuliers. La m...