Les algorithmes d''apprentissage automatique, tels que les rA(c)seaux de neurones, jouent un rAle croissant en gestion de portefeuille. Ce livre propose et compare deux paradigmes d''entraA(R)nement de rA(c)seaux de neurones en gestion de portefeuille: un premier consistant A entraA(R)ner le rA(c)seau A prA(c)voir les premiers moments de la distribution conditionnelle des rendements des actifs puis A rendre une dA(c)cision de rA(c)partition moyenne-variance classique, et un second effectuant directement une dA(c)cision de rA(c)partition des actifs, A(c)liminant l''A(c)tape de la prA(c)vision....