Ce travail s''insA]re dans une vaste littA(c)rature A savoir la quantification et l''A(c)valuation du risque. La plupart des A(c)tudes antA(c)rieures sur le capital recommandA(c) ont estimA(c) une VaR pour chaque risque comme si ces risques A(c)taient indA(c)pendants ou bien elles se sont limitA(c)es au risque du marchA(c) qui est loin d''Aatre le seul risque financier.C''est dans ce cadre, qu''il convient de s''interroger sur l''estimation fiable et rA(c)aliste de la VaR, en tant qu''outil central d''A(c)valuation du risque qui ne cesse de revAatir une grande utilitA(c) dans la pratique.La...
Ce travail s''insA]re dans une vaste littA(c)rature A savoir la quantification et l''A(c)valuation du risque. La plupart des A(c)tudes antA(c)rieures ...