Die jungsten Turbulenzen auf den Finanzmarkten verdeutlichen die Bedeutung geeigneter Risikomodelle im Risikomanagement von Geld- und Kreditinstitutionen. Zu Beginn der Arbeit sollen unter anderem Modelle behandelt werden, die auf traditionellen Risikomesswerten wie dem Value at Risk Ansatz basieren. Besonders im Falle der Subprime Krise hat sich gezeigt, dass Liquiditatsaspekte eine wichtige Rolle im Risikomanagement spielen. Daher sollen im folgenden Part Modelle erlautert werden, die diese Liquiditatsrisiken quantifizierbar. Ausserdem soll auch die Frage gestellt werden, ob Expected...