This book gives a self-contained introduction to the dynamic martingale approach to marked point processes (MPP). Based on the notion of a compensator, this approach gives a versatile tool for analyzing and describing the stochastic properties of an MPP. In particular, the authors discuss the relationship of an MPP to its compensator and particular classes of MPP are studied in great detail. The theory is applied to study properties of dependent marking and thinning, to prove results on absolute continuity of point process distributions, to establish sufficient conditions for stochastic...

Eine integrierte Einfuhrung in die Mathematik, die vom Konkreten zum Allgemeinen aufsteigt, auf Schubladen wie "Lineare Algebra'' und "Analysis'' verzichtet und die (fast) alle Beweise enthalt. Als Leser kommen besonders Studierende des Wirtschaftsingenieurwesens und anderer naturwissenschaftlich-technischer Studiengange sowie Studierende der Wirtschaftsmathematik und der Informatik infrage. Auch Studierende neuer Studiengange wie Bachelor in Mathematik und sogar des klassischen Diplom-Studiengangs Mathematik werden das Buch mit Gewinn lesen. Die Darstellung ist exakt, aber weniger...

Eine integrierte und inhaltlich neu strukturierte Einfuhrung in die Hohere Mathematik, die vom Konkreten zum Allgemeinen aufsteigt, auf Schubladen wie "Lineare Algebra'' und "Analysis'' verzichtet und die (fast) alle Beweise enthalt. Die Stochastik wird auch von Anfang an einbezogen.
Als Leser kommen nicht nur Studierende der Wirtschaftswissenschaften, besonders des Wirtschaftsingenieurwesens, sondern auch Studierende der Wirtschaftsmathematik infrage. Auch Studierende neuer Studiengange wie Bachelor in Mathematik und sogar des klassischen Diplomstudiengangs Mathematik werden das Buch...

A modern introduction to the Poisson process, with general point processes and random measures, and applications to stochastic geometry.