Uncertainties and changes are pervasive characteristics of modern systems involving interactions between humans, economics, nature and technology. These systems are often too complex to allow for precise evaluations and, as a result, the lack of proper management (control) may create significant risks. In order to develop robust strategies we need approaches which explic itly deal with uncertainties, risks and changing conditions. One rather general approach is to characterize (explicitly or implicitly) uncertainties by objec tive or subjective probabilities (measures of confidence or...
Uncertainties and changes are pervasive characteristics of modern systems involving interactions between humans, economics, nature and technology. The...
Das Buch gibt eine Einfuhrung in das neue Gebiet der Analyse und Optimierung von Tragwerken unter stochastischer Unsicherheit. Es werden die Grundlagen ausfuhrlich dargestellt und zum Teil von unterschiedlichen Standpunkten aus beleuchtet.
In Teil I wird die lineare Theorie der Stabtragwerke als Grundlage fur die FEM entwickelt. Vorausgesetzt werden dabei nur wenige Kenntnisse aus der Technischen Mechanik und der Ingenieurmathematik, insbesondere eine gewisse Vertrautheit mit der Matrizenrechnung.
In Teil II wird dargestellt, wie sich die...
Das Buch gibt eine Einfuhrung in das neue Gebiet der Analyse und Optimierung von Tragwerken unter stochastischer Unsicherheit. Es werden die Grundl...
Optimization problems arising in practice involve random model parameters. For the computation of robust optimal solutions, i.e., optimal solutions being insenistive with respect to random parameter variations, appropriate deterministic substitute problems are needed. Based on the probability distribution of the random data, and using decision theoretical concepts, optimization problems under stochastic uncertainty are converted into appropriate deterministic substitute problems. Due to the occurring probabilities and expectations, approximative solution techniques must be applied. Several...
Optimization problems arising in practice involve random model parameters. For the computation of robust optimal solutions, i.e., optimal solutions...
Die sichere Beherrschung der für viele ingenieurwissenschaftlich-technische und wirtschaftswissenschaftlich-statistische Anwendungen unverzichtbaren mathematischen Grundlagen aus der Differential- und Integralrechnung (Analysis) einer Variablen erfordert neben dem Besuch von Kursen über "Differential- und Integralrechnung einer Variablen" insbesondere auch die selbständige Bearbeitung einer ausreichenden Anzahl von Beispielen und Übungsaufgaben zu den im "Grundkurs Mathematik" oder anderen einführenden Werken über Analysis einer Variablen behandelten mathematischen Werkzeugen....
Die sichere Beherrschung der für viele ingenieurwissenschaftlich-technische und wirtschaftswissenschaftlich-statistische Anwendungen unverzichtbaren ...
Dieses Buch ist eine Einfuhrung in die mathematische Theorie der Optimierung. Nach einer kurzen Beschreibung der Problemstellung und einer Ubersicht uber die grundlegenden Typen von Optimierungsaufgaben werden im zweiten Kapitel lineare Optimierungsprobleme behandelt, fur die ein vollstandiges Losungsverfahren, der Simplexalgorithmus, zur Verfugung steht. Fur die Losung nichtlinearer Optimierungsaufgaben mit differenzierbaren bzw. konvexen Funktionen werden im dritten Kapitel notwendige und hinreichende Optimimalitatsbedingungen bereitgestellt. Bei der Darstellung des Stoffes wurde darauf...
Dieses Buch ist eine Einfuhrung in die mathematische Theorie der Optimierung. Nach einer kurzen Beschreibung der Problemstellung und einer Ubersicht u...
Moderne Techniken bauen mehr denn je auf der Mathematik auf. So durchdringen Informationsverarbeitung, Modellierung, Systemanalyse, Stochastik, Simulations- und Optimierungsmethoden alle Bereiche der Naturwissenschaften, Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften. Selbst Sprachwissenschaftler, Psychologen oder Soziologen benötigen heute ein ausreichendes mathematisches Rüstzeug, um in ihrem Beruf bestehen zu können. Andererseits haben Studienanfänger sehr häufig ungenügende mathematische Kenntnisse in der Differential- und Integralrechnung für Funktionen einer Variablen. Zur Schaffung...
Moderne Techniken bauen mehr denn je auf der Mathematik auf. So durchdringen Informationsverarbeitung, Modellierung, Systemanalyse, Stochastik, Simula...
This volume includes a selection of refereed papers presented at the GAMM/IFIP-Workshop on "Stochastic Optimization: Numerical Methods and Technical Applications," held at the Federal Armed Forces University Munich, May 29 - 31, 1990. The objective of this meeting was to bring together scientists from Stochastic Programming and from those Engineering areas, where Mathematical Programming models are common tools, as e. g. Optimal Structural Design, Power Dispatch, Acid Rain Management etc. The first, theoretical part includes the papers by S. D. Flam. H. Niederreiter, E. Pl-chinger and R....
This volume includes a selection of refereed papers presented at the GAMM/IFIP-Workshop on "Stochastic Optimization: Numerical Methods and Technical A...
In engineering and economics a certain vector of inputs or decisions must often be chosen, subject to some constraints, such that the expected costs arising from the deviation between the output of a stochastic linear system and a desired stochastic target vector are minimal. In many cases the loss function u is convex and the occuring random variables have, at least approximately, a joint discrete distribution. Concrete problems of this type are stochastic linear programs with recourse, portfolio optimization problems, error minimization and optimal design problems. In solving stochastic...
In engineering and economics a certain vector of inputs or decisions must often be chosen, subject to some constraints, such that the expected costs a...
This book examines optimization problems that in practice involve random model parameters. It details the computation of robust optimal solutions, i.e., optimal solutions that are insensitive with respect to random parameter variations, where appropriate deterministic substitute problems are needed. Based on the probability distribution of the random data and using decision theoretical concepts, optimization problems under stochastic uncertainty are converted into appropriate deterministic substitute problems.
Due to the probabilities and expectations involved, the book also shows...
This book examines optimization problems that in practice involve random model parameters. It details the computation of robust optimal solutions, ...
