Matematicheskoe Modelirovanie Finansovo-Ekonomicheskikh Krakhov

ISBN-13: 9783843315029 / Rosyjski / Miękka / 2011 / 108 str.

Shakhmuratov Timur

Opis

Dannaya rabota posvyashchena matematicheskomu modelirovaniyu finansovo-ekonomicheskikh krakhov metodami imitatsionnogo modelirovaniya. Rabota razdelena na 3 chasti. V pervoy opisyvayutsya sovremennye dostizheniya v oblasti ekonomiki i ekonofiziki. Privoditsya primer primeneniya modeli Sornetta k rossiyskomu fondovomu rynku. Vtoraya chast posvyashchena razrabotke novoy modeli dlya modelirovaniya finansovo-ekonomicheskikh krakhov. Opisyvaemaya model stroitsya na osnove minoritarnykh igr predlozhennykh Shalletom i Zhangom. V rezultate serii modifikatsiy byla poluchena novaya model - mazhoritarnaya igra s auktsionom po tsene. Pokazano, chto dannaya model dostatochno blizka po statisticheskim dannym k realnomu rynku. V tretey glave privoditsya primer primeneniya dannoy modeli k prognozirovaniyu finansovo ekonomicheskikh krakhov. Pokazano, chto novaya model, na 10 letney istorii odnogo iz rossiyskikh fondovykh indeksov, khorosho opisyvaet 3 krakha iz 4-kh, a na 50 letney istorii odnogo iz amerikanskikh fondovykh indeksov, 8 krakhov iz 9.

O autorze

Shakhmuratov Timur Rustemovich, Kandidat fiziko-matematicheskikh nauk,NII matematiki i mekhaniki im. N.G. Chebotareva Kazanskogogosudarstvennogo universiteta, nauchnyy sotrudnik GBU "Tsentrperspektivnykh ekonomicheskikh issledovaniy" AN RT, Kazan'.