Um Modelo de Risco controlado por Resseguro : Estudo do Modelo e proposta para a obtenção de cotas superiores para a Probabilidade de Ruína

ISBN-13: 9783330998995 / Portugalski / Miękka / 2017 / 84 str.

Rafaela Horacina Silva Rocha Soares

Opis

Resultados teóricos e numéricos referentes a um Modelo de Risco com Taxa de Juros e Resseguro Proporcional, baseados no artigo "Inequalities for the ruin probability in a controlled discrete-time risk process" de Rosário Romera e Maikol Diasparra, são apresentados. Equações recursivas e integrais para a Probabilidade de Ruína são obtidas bem como cotas superiores para a mesma por diferentes abordagens, a saber, pela clássica desigualdade de Lundberg, pela abordagem Indutiva e pela abordagem Martingale. Técnicas de estimação de densidade (não-paramétricas) são utilizadas para a obtenção das cotas para a Probabilidade de Ruína e os algoritmos utilizados na simulação são apresentados.

O autorze

Rafaela Horacina Soares é Bacharela em Matemática e Mestra em Matemática Aplicada e Estatística pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem experiência na área de Probabilidade e Estatística, com ênfase em Processos Estocásticos aplicados à Teoria do Risco. Atua como Docente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.