Basel II: Strategische Implikationen und Handlungsmöglichkeiten für Banken

ISBN-13: 9783838690865 / Niemiecki / Miękka / 2005 / 124 str.

Mikulas Kohout

Opis

Inhaltsangabe: Einleitung: In dieser Arbeit werden zwei drastische Eingriffe in die Geschaftstatigkeit der Banken analysiert: Basel I (1992) und Basel II (2007). Beide verfolgen das Ziel die Stabilitat im Finanzsektor aufrecht zu erhalten. Da Basel I + II Regulierungsbemuhungen der Bankenaufsicht sind, kann man erwarten, dass die Reaktionen der Banken auf die neuen Rahmenbedingungen ahnlich ablaufen. Aus dieser Uberlegung werden folgende Forschungsfragen abgeleitet: - Wie sind die Reaktionen auf Bankenregulierung im allgemeinen? - Was waren die Ursachen fur die Einfuhrung von Basel I und welche Auswirkungen sowie Strategien hatte dies zur Folge? - Was waren die Ursachen fur die Einfuhrung von Basel II? - Lassen sich Schlussfolgerungen auf die Reaktionen von Basel I auf Basel II ziehen? - Welche strategischen Auswirkung wird Basel II auf das Bankgeschaft haben? - Welche strategischen Handlungsmoglichkeiten bieten sich fur Banken? Zur Untersuchung der letzten beiden Fragen wird als methodischer Ansatz das 7-S-System von McKinsey (Strategy, Structure, Systems, Style, Staff, Shared values, Skills) verwendet. In diesem Teil liegt das Schwergewicht der Arbeit. Banken reagieren auf Regulierungen im allgemeinen mit Kreditverknappung („credit crunch") und / oder mit legaler Umgehung der ihnen aufgezwungenen Gesetze. Vor Basel I hatten sich die traditionsbedingten Strukturen, bedingt durch die Zunahme der Innovationen, verschoben. Die Ausdehnung des Off-Balance-Geschafts und der damit verbundene Wettbewerb der Banken auf Basis der Risikokosten, fuhrte dazu, dass das Durchschnittsrating der Banken in der EG bei Moodys von Aaa (1980) uber Aa1 (1987) auf Aa2 (1989) verschlechtert hat. Die Anderungen der Eigenkapitalanforderungen unter Basel I hatten fur Banken zur Folge, dass die Konkurrenz von Nichtbanken starker geworden ist, Zinsertrage geschrumpft und Dienstleistungsertrage gestiegen sind. Formell wurden die verscharften Eigenmittelbestimungen eingehalten (i.e. f