Testen Und Auswaehlen Von Nichtlinearen Zeitreihenmodellen Mit Dem Bootstrap-Verfahren

ISBN-13: 9783631346143 / Niemiecki / Miękka / 1999 / 144 str.

Meinert Mellows

Opis

Das Thema der Arbeit sind Tests auf Nichtlinearitat in Zeitreihen sowie die Modellidentifikation, das heisst die Auswahl eines geeigneten nichtlinearen Modells. In den ersten beiden Teilen werden dazu die wichtigeren nichtlinearen Zeitreihenmodelle und Nichtlinearitatstest vorgestellt. Da fur einige Tests keine zufriedenstellenden Verteilungsergebnisse vorliegen, wird das Bootstrap-Verfahren zum Durchfuhren der Tests herangezogen. Die Bootstrap-Versionen verschiedener Tests werden in einer Simulationsstudie untersucht. Der Bootstrap-Ansatz fuhrt auch zu einem Modellidentifikationsverfahren. Dieses wird an einigen empirischen Fallbeispielen erprobt."

Spis treści

Aus dem Inhalt: Nichtlineare Zeitreihenmodelle - Tests auf Nichtlinearität in Zeitreihen - Bootstrap-Methoden - Modellidentifikationsverfahren für nichtlineare Zeitreihen - Empirische Fallbeispiele.

O autorze

Der Autor: Meinert Mellows studierte von 1986 bis 1993 Wirtschaftsmathematik an der Universität Hamburg. Von 1993 bis 1997 war er dort am Institut für Statistik und Ökonometrie des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Seit 1997 arbeitet er als Database Marketing Spezialist bei der Bertelsmann Club GmbH in Rheda Wiedenbrück. Promotion 1998.