Markowitz Portfolio Selection und Estimation Risk

ISBN-13: 9783638906098 / Niemiecki / Miękka / 2008 / 68 str.

Robert Hang; Marc Leopold

Opis

Forschungsarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank, Borse, Versicherung, Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen (Finance&Banking), 9 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit beschaftigt sich mit dem Einfluss von Storgroen bzgl. der zu schatzenden Inputparameter der Markowitz-Portfolio-Selektion. Dabei wird simulativ deren Auswirkung auf den erwarteten Return ermittelt. Ferner ermittelt der beiliegende Matlabcode auch optimale Portfolien, Renditeverteilungen, etc.