Stochastische Prozesse: Eine Einführung Für Statistiker Und Datenwissenschaftler

ISBN-13: 9783658138844 / Niemiecki / Miękka / 2016 / 290 str.

Karsten Webel; Dominik Wied

Opis

Dieses verstandliche Einsteigerbuch stellt grundlegend die Theorie der stochastischen Prozesse vor. Nach einem allgemeinen Teil erlautert es die speziellen Klassen stochastischer Prozesse wie Poisson-Prozesse, Markov-Prozesse, Martingale und Brownsche Bewegungen. Detaillierte Beweisfuhrungen sowie zahlreiche Ubungsaufgaben mit ausfuhrlichen Losungen erleichtern das Verstandnis, vertiefen und festigen das Gelernte.

O autorze

Dr. Karsten Webel arbeitet im Zentralbereich Statistik und im Forschungszentrum der Deutschen Bundesbank.

Prof. Dr. Dominik Wied lehrt Statistik und Ökonometrie an der Universität zu Köln und der TU Dortmund.

Blurb

Dieses verständliche Einsteigerbuch stellt grundlegend die Theorie der stochastischen Prozesse vor. Nach einem allgemeinen Teil erläutert es wichtige Klassen stochastischer Prozesse wie Poisson-Prozesse, Markov-Prozesse, Martingale und Brownsche Bewegungen. Detaillierte Beweisführungen sowie zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen erleichtern das Verständnis, vertiefen und festigen das Gelernte.

Der Inhalt

• Allgemeine Theorie stochastischer Prozesse
  
• Poisson-Prozesse
  
• Markov-Prozesse
• Martingale
  
• Brownsche Bewegungen
  
• Stochastische Integration
  
• Mathematische Grundlagen
  
• Lösungen
  

Die Autoren 

Dr. Karsten Webel arbeitet im Zentralbereich Statistik und im Forschungszentrum der Deutschen Bundesbank.

Prof. Dr. Dominik Wied lehrt Statistik und Ökonometrie an der Universität zu Köln und der TU Dortmund.