Stochastische Grundlagen Nachrichtentechnischer Signale

ISBN-13: 9783211823033 / Niemiecki / Miękka / 1991 / 169 str.

Hans Weinrichter; Franz Hlawatsch

Opis

Dieses Buch bietet eine Einfuhrung in die Theorie der statistischen Signalbeschreibung mit spezieller Betonung der digitalen Nachrichtenubertragungstechnik. Im ersten Kapitel wird der Begriff eines nachrichtentechnischen Signals und seine Beschreibungsmoglichkeiten kurz erlautert. Das zweite Kapitel geht speziell auf den Aspekt der Zufalligkeit und Unbestimmtheit von Signalen ein. Dabei wird die praktische Anwendung der Wahrscheinlichkeitstheorie auf die fundamentalen Probleme der Nachrichtenubertragung dargestellt. Der Begriff der Information und seine Anwendung auf Quellencodierung und Kanalkapazitat werden anhand einfacher Beispiele erklart. Das dritte Kapitel fuhrt den Begriff der Zufallsvariablen und ihrer Beschreibung durch Verteilungsfunktion, Wahrscheinlichkeitsdichte und Erwartungswerte ein. Anschliessend werden die Grundgedanken der Schatzung von Parametern von Verteilungsfunktionen und charakteristische Eigenschaften wie Varianz und Bias erklart. Weitere Kapitel befassen sich mit der Modellierung von Nutzsignalen und Storungen, wichtigen Beschreibungsmoglichkeiten wie AKF und Leistungsdichtespektrum sowie speziellen stochastischen Prozessen und deren mathematischer Beschreibung. Abschliessend werden noch binare Pseudozufallsfolgen sowie die Anwendung des Konzepts stochastischer Prozesse auf den Entwurf von Systemen zur Signalverarbeitung diskutiert. Bei der Aufbereitung des Stoffes wurde auf grosstmogliche Anschaulichkeit und Lesbarkeit Wert gelegt. Die Beschreibung der angesprochenen Sachverhalte wurde soweit formalisiert, dass dem Leser ein tieferes Endringen in weiterfuhrende Litertur ohne Probleme moglich sein wird."

Spis treści

1. Signale.- 1.1 Signal und Information.- 1.2 Beispiele nachrichtentechnischer Signale.- 1.3 Systematische Einteilung der Signale.- 2. Zufall in der Nachrichtentechnik.- 2.1 Wahrscheinlichkeitssystem als mathematisches Modell.- 2.2 Bedingte Wahrscheinlichkeiten.- 2.3 Zusammengesetzte Experimente — der diskrete Übertragungskanal.- 2.4 Entscheidungsregeln des Empfängers.- 2.5 Entropie und Quellencodierung.- 2.6 Transinformation und Kanalkapazität.- 3. Zufallsvariablen.- 3.1 Verteilungsfunktion und Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion.- 3.2 Transformation von Zufallsvariablen.- 3.3 Bedingte Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion - optimale Entscheidungsgrenze.- 3.4 Erwartungswerte.- 3.5 Spezielle Verteilungen.- 4. Parameterschätzung.- 4.1 Schätzfunktionen und ihre Eigenschaften.- 4.2 Beispiele.- 4.3 Maximum-Likelihood-Schätzer.- 5. Stochastische Prozesse.- 5.1 Konzept und Beschreibung stochastischer Prozesse.- 5.2 Stationäre stochastische Prozesse.- 5.3 Leistungsdichtespektrum. Lineare zeitinvariante Systeme.- 5.4 Spezielle stochastische Prozesse.- 5.5 Markoff-Ketten.- 5.6 Zeitmittelwerte und Ergodizität.- 5.7 Rauschen.- 5.8 Pseudozufallsfolgen.- 5.9 Anwendungsbeispiel: der lineare Prädiktor.- 6. Ergänzende und Weiterführende Literatur.- 7. Sachverzeichnis.