Jüngere Finanzinnovationen am deutschen Kapitalmarkt: Darstellung sowie Versuch einer Systematisierung

ISBN-13: 9783838637891 / Niemiecki / Miękka / 2001 / 136 str.

Frank Borrmann

Opis

Diplomarbeit aus dem Jahr 1996 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Georg-August-Universitat Gottingen (Wirtschaftswissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe: Inhaltsverzeichnis: Inhaltsverzeichnis: AbkurzungsverzeichnisIV UbersichtenverzeichnisVI AnlagenverzeichnisVII 1.Einfuhrung1 1.1Problemdarlegung und Zielsetzung1 1.2Gang der Untersuchung1 2.Darstellung ausgewahlter Systematisierungen von Finanzinnovationen4 2.1Systematisierungsansatz der Bank fur Internationalen Zahlungsausgleich4 2.2Systematisierungsansatz von Eilenberger5 2.3Systematisierungsansatz von Kumpel6 3.Darstellung jungerer Finanzinnovationen ohne primare Finanzierungsfunktion7 3.1Optionsscheine mit totalem Verlustrisiko und unbegrenztem Gewinnpotential8 3.1.1Standardoptionen und Kombinationen von Standardoptionen8 3.1.2Exotische Optionsscheine10 3.1.2.1Barrier-Optionen10 3.1.2.2Lookback-Optionen12 3.1.2.3Asiatische Optionen12 3.1.2.4Chooser-Optionen13 3.1.2.5Outperformance-Optionen14 3.1.2.6Rainbow-Optionen14 3.1.3Kombinationen von Standardoptionen mit exotischen Optionen15 3.2Optionsscheine mit totalem Verlustrisiko und begrenztem Gewinnpotential17 3.2.1Kombinationen von Standardoptionen17 3.2.2Exotische Optionsscheine18 3.2.2.1Barrier-Optionen18 3.2.2.2Korridor-Optionen20 3.2.2.3Quanto-Optionen20 3.2.2.4Digitale Optionen21 3.2.2.5Power-Optionen22 3.2.3Kombinationen von exotischen Optionen23 3.2.3.1Korridor-Optionen23 3.2.3.2Ladder-Optionen25 3.2.3.3Barrier-Out-Optionen mit Teilruckerstattung26 3.3Optionsscheine ohne Gefahr eines Totalverlustes27 4.Darstellung jungerer Finanzinnovationen mit primarer Finanzierungs- funktion27 4.1Finanzinnovationen ohne Optionscharakter27 4.1.1Geldmarktfonds27 4.1.2Floating Rate Notes wie die Corex-Anleihe28 4.1.3Zinsphasenanleihen29 4.1.4Indexzertifikate30 4.2Finanzinnovationen mit Optionscharakter31 4.2.1Der Anleger in der Long-Position32 4.2.1.1Indexanleihen wie die Comax-Anleihe32 4.2.1.2Optionsanleihen32 4.2.1.3Anleihen"

O autorze

Frank Borrmann, geb. 1970, studierte Betriebswirtschaftslehre an den Universitäten Hamburg und Växjö/Schweden. Anschließend arbeitete er als Berater im Bereich CRM bei PricewaterhouseCoopers und als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Master of International Business Administration (MiBA) der Universität Hamburg. Seine akademische Ausbildung schloss er im Sommer 2007 mit einer Promotion an der Universität Hamburg ab. Gegenwärtig ist er als selbstständiger Unternehmensberater und Hochschuldozent tätig.