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Les stratégies de momentum sont généralement acceptées dans le monde entier pour mesurer l'effet de momentum sur les marchés internationaux des capitaux. L'objectif de cette étude est d'étudier l'effet de momentum à la bourse de Karachi en prenant le modèle CAPM comme hypothèse de momentum de l'investisseur. Cette étude a analysé 16 stratégies de momentum basées sur des techniques de rééquilibrage partiel, de Docile et de pondération égale. Les rendements des portefeuilles à coût nul ont été positifs dans quatre des 16 stratégies. En outre, une tendance à la baisse des...