Konzepte zur Messung von Performance und Risiko von Portfolien

ISBN-13: 9783640735433 / Niemiecki / Miękka / 2010 / 64 str.

Daniel Ruppert

Opis

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich BWL - Allgemeines, Note: 1,7, Hochschule Koblenz, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Buch zeigt Moglichkeiten zur Rendite- und Risikomessung von Portfolios. Diese Kennzahlen ermoglichen jedoch allein betrachtet noch keine Aussage uber die Gute des Portfoliomanagements. Aus diesem Grund werden zunachst klassische Performancemae auf Basis des CAPM vorgestellt. Dabei erkannte Schwachstellen wecken das Bedurfnis nach modernen, alternativen Performancemaen, welche ebenfalls betrachtet werden. Auf eine detaillierte Herleitung der Formeln wurde bewusst verzichtet. Vielmehr sollen die Starken, Schwachen und Anwendungsgebiete der einzelnen Performancewerkzeuge diskutiert werden. Die Arbeit behandelt folgende Kennzahlen: Varianz, Standardabweichung, Semivarianz, Value-at-Risk, Lower Partial Moments, Jensen Alpha, Treynor Ratio, Sharpe Ratio, Information Ratio, Risk Adjusted Performance, Modified Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Upside Potential Ratio.

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O autorze

Daniel Ruppert, M. Sc, ist gelernter Bankkaufmann und beschäftigt sich, seit mehr als 10 Jahren, mit der Faszination der Kapitalmärkte. Bereits während seines BWL-Studiums, an der Hochschule Koblenz, war er für die Vermögensverwaltung eines Kreditinstituts tätig und lernte die Arbeitsweise institutioneller Investoren kennen. Seit 2012 ist Daniel Ruppert Asset Manager einer großen deutschen Sparkasse. Ein ausgeprägtes Interesse für die technische Wertpapieranalyse, sowie diverse Seminare zu den Themenkomplexen Chart- und Markttechnik , motivierten ihn, im Rahmen des vorliegenden Buches bestehende Handelsstrategien zu hinterfragen und Optimierungspotenziale aufzuzeigen.