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Konvergenztests numerischer Verfahren
ISBN-13: 9783639444483 / Niemiecki / Miękka / 2013 / 96 str.
Mittels einem stochastischen Differentialgleichungs-Modell ist es moglich Kursverlaufe zu modellieren. Ein einfaches und weit verbreitets Modell basiert auf der wohlbekannten geometrischen Brownschen Bewegung. Dieses Modell bildet die Grundlage vieler finanzmathematischer Anwendungen. Ein solches stochastisches Differentialgleichungs-Modell ist mittels numerischer Verfahren losbar, zum Beispiel mit den Ito-Taylor-Verfahren."
Mittels einem stochastischen Differentialgleichungs-Modell ist es möglich Kursverläufe zu modellieren. Ein einfaches und weit verbreitets Modell basiert auf der wohlbekannten geometrischen Brownschen Bewegung. Dieses Modell bildet die Grundlage vieler finanzmathematischer Anwendungen. Ein solches stochastisches Differentialgleichungs-Modell ist mittels numerischer Verfahren lösbar, zum Beispiel mit den Itô-Taylor-Verfahren.
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