Ökonomische Auswirkungen Von Schätzfehlern Bei Der Bankinternen Bestimmung Von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten

ISBN-13: 9783834919717 / Niemiecki / Miękka / 2009 / 279 str.

Irmhild Wrede

Opis

Irmhild Wrede untersucht, welche okonomischen Auswirkungen es fur Banken hat, wenn die internen Bonitatseinschatzungen zwar im Durchschnitt korrekt sind, jedoch eine gewisse Streuung als Fehlerterm beinhalten. Die Autorin zeigt, dass es fur Kreditinstitute in gewissen Situationen durchaus von Vorteil sein kann, ungenaue Ratingverfahren zu verwenden. Hieraus leitet sie resultierende Anreize fur Banken sowie Handlungskonsequenzen fur die Bankenaufsicht ab.

Spis treści

Verwendung ungenauer PD-Schätzer im Baseler IRB-Ansatz; Reduktion der Eigenmittelanforderung; Winner’s Curse infolge ungenauer PD-Schätzungen; Auswirkungen auf die Ergebnisse der Modellvalidierung; Anreize für Banken und Konsequenzen für die Aufsicht

O autorze

Dr. Irmhild Wrede promovierte bei Prof. Dr. Andreas Pfingsten am Institut für Kreditwesen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.

Blurb

Kreditinstitute verwenden interne Ratings für ihre Kreditnehmer nicht nur zur Festlegung adäquater Kreditkonditionen; mit Basel II dürfen sie diese auch zur Bestimmung des regulatorischen Kapitals einsetzen, das als Risikopuffer für unerwartete Verluste vorzuhalten ist. Irmhild Wrede untersucht, welche ökonomischen Auswirkungen es für Banken hat, wenn die internen Ratings zwar im Mittel korrekt sind, jedoch eine gewisse Streuung als Fehlerterm beinhalten. Die Autorin zeigt, dass die Verwendung ungenauer Ratingverfahren für Kreditinstitute u. U. sogar von Vorteil sein kann. Hieraus werden resultierende Anreize für Banken und Konsequenzen für die Aufsicht abgeleitet.