Ökonometrie: Mathematische Theorie Und Anwendungen

ISBN-13: 9783528031763 / Niemiecki / Miękka / 2001 / 324 str.

Jorg-Uwe Lobus

Opis

Die Okonometrie fasst diejenigen Methoden der mathematischen Statistik zusammen, die bei der quantitativen Analyse okonomischer Phanomene angewendet werden. Damit hat das Lehrgebiet Okonometrieeinen festen Platz in der Ausbildung von Wirtschaftsmathematikern sowie von Mathematikern mit Nebenfach Volkswirtschaftslehre oder Betriebswirtschaftsleh re. Daruber hinaus werden in zunehmenden Masse auch Studenten der Fachrichtungen Volks bzw. Betriebswirtschaftslehre mit der Okonometrie konfrontiert. Die mannigfaltigen Bedurf nisse der Lernenden und die unterschiedlichen Spezialisierungen ihrer akademischen Lehrer resultieren in einer Reihe von verschiedenen Herangehensweisen an die Okonometrie, siehe z.B. As 95], Au 99], EKD 95], Fr 80], Gr 97], PDP 00] und Sc 90]. Anliegen des vorliegenden Buches ist es, einen rigorosen und prazisen mathematischen Zugang zur Okonometrie zu vermitteln. Ausserdem soll gezeigt werden, dass aus okonomischer Sicht reprasentative Problemstellungen mit den vorgestellten Methoden bearbeitet werden konnen. Schliesslich soll der Leser lernen, wie man unter Nutzung des Softwaresystems SAS(r) samtliche diskutierten Verfahrensweisen der mathematischen Statistik auf dem Computer umsetzen kann. Die Auswahl der Thematik sowie die Art und Weise der Darstellung ist an die Anforderungen im Fachstudium in den oben benannten Studienrichtungen gekoppelt. Voraussetzung fur das Verstandnis des Textes sind sichere Grundkenntnisse aus der linearen Algebra, der reellen Analysis, der Funktionalanalysis sowie der Wahrscheinlichkeitstheorie und der mathematischen Statistik."

Spis treści

Modellbildung in der Ökonometrie - Das multiple Regressionsmodell - Normalverteilte Störgrößen - Modelldefekte der multiplen Regressionsanalyse - Mehrgleichungsmodelle - Elemente der Zeitreihenanalyse - Parameterschätzungen in ARMA-Modellen - Schätzungen der Spektralfunktion und der Spektraldichte - Zeitreihen mit polynomialem und saisonalem Anteil. Anhänge: Eine Auswahl mathematischer Grundlagen - Erste Schritte mit SAS - Quantile für den Test von R. A. Fisher und den Durbin-Watson-Test

O autorze

Dr. rer.nat. Jörg-Uwe Löbus ist Hochschuldozent an der Fakultät für Mathematik und Informatik der Universität Jena.

Blurb

Ökonometrie ist Mathematische Statistik. Mathematische Statistik ist nicht Ökonometrie. Vielmehr werden diejenigen Teilgebiete der Mathematischen Statistik, die
- zur quantitativen Analyse von ökonomischen Phänomenen,
- zur Modellbildung und -testung mit Hilfe von empirisch gewonnenem Beobachtungsmaterial,
- zur Prognose ökonomischer Kenngrößen
benötigt werden, unter dem Begriff Ökonometrie zusammengefaßt. Das ist aber noch nicht alles: Der Name Ökonometrie dieser Wissenschaft (grch. oikonomia = Wirtschaft, metron = Messung) weist uns deutlich darauf hin, daß nicht nur Formalismen der Mathematischen Statistik gefragt sind.
Ökonometrie ist auch eine Vermittlungsstelle zwischen den Lehrsätzen der Wirtschaftstheorien und der wirtschaftlichen Wirklichkeit. Wirtschaftsdaten gibt es auch ohne mathematische Theorien - sie liegen vor. Aber zur Interpretation solcher Daten im Rahmen der Wirtschaftstheorien oder gar zum Aufdecken von wirtschaftlichen Zusammenhängen durch die Analyse dieser Daten ist ein Werkzeug wohl von Nöten. Dieses Werkzeug ist die Ökonometrie.

Das vorliegende Buch gibt eine mathematisch orientierte Einführung in die Ökonometrie. Inhaltliche Schwerpunkte sind
- lineare Regressionsanalyse,
- Systeme von linearen Regressionen sowie
- Modelle und Verfahren der Zeitreihenanalyse.
Mit Hilfe der zur Verfügung gestellten Methoden werden aus ökonomischer Sicht relevante Problemstellungen bearbeitet. Dazu werden ausgewählte Komponenten des Softwaresystems SAS - weltweit führenden Softwarepakt zur Datenanalyse - detailliert vorgestellt.