Eigenmittelunterlegung Von Zinsrisiken Bei Kreditinstituten

ISBN-13: 9783824467402 / Niemiecki / Miękka / 1998 / 228 str.

Andreas Schmidt

Opis

Die EU-Kapitaladaquanzrichtlinie und die Vorschriften des Basler Ausschusses fur Bankenaufsicht verpflichten Kreditinstitute, die Marktpreisrisiken ihres Handelsbuches zu messen und mit Eigenmitteln zu unterlegen. Der Autor entwirft hierfur einen Value-at-Risk-Ansatz."

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Spis treści

Methoden zur Erfassung des Zinsrisikos - Bankaufsichtsrechtliche Verfahren zur Begrenzung von Zinsrisiken - Zinsrisikomessungen mit Hilfe eines zeitstetigen Zinsmodells - Empirische Gegenüberstellung der aufsichtsrechtlichen Verfahren

O autorze

Dr. Andreas Schmidt war Assistent am Lehrstuhl für Finanzierung von Prof. Dr. Wolfgang Bühler an der Universität Mannheim. Er ist derzeit als Risiko-Controller für die Dresdner Bank AG in Frankfurt am Main tätig.

Blurb

Die EU-Kapitaladäquanzrichtlinie und die Vorschriften des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht verpflichten Kreditinstitute, die Marktpreisrisiken ihres Handelsbuches zu messen und mit Eigenmitteln zu unterlegen. Andreas Schmidt entwirft hierfür einen Value-at-Risk-Ansatz, der auf einem Bewertungsmodell für Zinsderivate basiert. Dieser Ansatz erlaubt die konsistente Erfassung der aus verschiedenen Zinsderivaten stammenden Risiken und die Aggregation zu einer Gesamtrisikoposition. Der Autor zeigt in einer theoretischen und empirischen Analyse, daß dieses Verfahren die Zinsrisikoposition eines Kreditinstituts korrekt abbilden und angemessene Eigenmittelanforderungen definieren kann.