Übungsbuch Finanzmathematik: Leitfaden, Aufgaben Und Lösungen Zur Derivatbewertung

ISBN-13: 9783835100862 / Niemiecki / Miękka / 2007 / 217 str.

Albrecht Irle; Claas Prelle

Opis

Unabhangig von einem bestimmten Lehrbuch vermittelt dieses Buch praktische Fertigkeiten zur Losung finanzmathematischer Aufgaben. Zu allen Ubungsaufgaben werden Schritt fur Schritt die Losungen ausfuhrlich erklart. Alle wichtigen Begriffe findet der Leser in komprimierter Form erlautert. Eine kleine Formelsammlung rundet den Band ab.

Spis treści

Einführung in die Preistheorie - Stochastische Grundlagen diskreter Märkte - Preistheorie im n-Perioden-Modell - Amerikanische Claims und optimales Stoppen - Der Fundamentalsatz der Preistheorie - Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte - Der Wiener-Prozess - Das Black-Scholes-Modell - Das stochastische Integral - Stochastische Integration und Lokalisation - Quadratische Variation und die Ito-Formel - Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration - Märkte und stochastische Differentialgleichungen - Anleihenmärkte und Zinsstrukturen

O autorze

Prof. Dr. Albrecht Irle, Universität Kiel
Dipl.-Math. Claas Prelle, Universität Kiel

Blurb

Unabhängig von einem bestimmten Lehrbuch vermittelt dieses Buch praktische Fertigkeiten zur Lösung finanzmathematischer Aufgaben. Zu allen Übungsaufgaben werden Schritt für Schritt die Lösungen ausführlich erklärt. Alle wichtigen Begriffe findet der Leser in komprimierter Form erläutert.