Zinsderivate: Eine Einführung in Produkte, Bewertung, Risiken

ISBN-13: 9783528032036 / Niemiecki / Miękka / 2004 / 258 str.

Stefan Reitz; Willi Schwarz; Marcus R. W. Martin

Opis

Ein einfuhrendes Lehrbuch zum Thema Zinsderivate, das neben den mathematischen Grundlagen vor allem auch die fur die Praxis relevanten Aspekte abdeckt. Das Buch wendet sich an Leser mit Grundkenntnissen in Wahrscheinlichkeitstheorie und Analysis; die fur das Verstandnis notwendigen speziellen mathematischen Techniken aus der Stochastik werden in zwei Anhangen erlautert."

Spis treści

Grundlegende Begriffe und Plain Vanilla Produkte - Modellierung des Zinsmarktes - Bewertung von Zinsoptionen - Risiken - Grundlagen aus der Stochastischen Analysis - Zusammenhang von stochastischen und partiellen Differenzialgleichungen

O autorze

Dr. Stefan Reitz ist als stellvertretender Abteilungsleiter und Dr. Marcus R.W. Martin als Prüfer von Risikomodellen im Bereich Bankenaufsicht bei der Deutschen Bundesbank in Frankfurt tätig. Dr. Willi Schwarz ist Direktor im Risiko-Controlling der Commerzbank AG. Alle drei Autoren halten regelmäßig Vorlesungen über Finanzmathematik im Rahmen bankinterner Fortbildungsseminare bzw. an der Universität Braunschweig.

Blurb

Es handelt sich um ein einführendes Lehrbuch zum Thema Zinsderivate, das neben den mathematischen Grundlagen vor allem auch die für die Praxis relevanten Aspekte abdeckt. Nach einer Übersicht über die grundlegenden Begriffe und Produkte in Kapitel 1 werden in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen der praxisrelevanten Zinsstrukturmodelle gelegt, um dann in Kapitel 3 die aktuell am Markt gehandelten komplexeren Zinsoptionen zu bewerten. Die für das tägliche Risikomanagement in einer Investmentbank notwendigen Verfahren zur Risikomessung von Zinsderivaten stehen im Mittelpunkt von Kapitel 4. Das Buch wendet sich an Leser mit Grundkenntnissen in Wahrscheinlichkeitstheorie und Analysis; die für das Verständnis notwendigen speziellen mathematischen Techniken aus der Stochastik werden in zwei Anhängen erläutert.