Wechselkursprognose mit Neuronalen Netzen

ISBN-13: 9783838644264 / Niemiecki / Miękka / 2001 / 124 str.

Christoph Stark

Opis

Inhaltsangabe: Einleitung: Diese Arbeit widmet sich der Methode der Kunstlichen Neuronalen Netze, um eine Wechselkursprognose vorzunehmen. Bei Neuronalen Netzen handelt es sich um ein neuartiges Verfahren, das sich - stark vereinfacht - an der Arbeitsweise des biologischen Gehirns orientiert. Der Autor entwickelt in dieser Arbeit nachvollziehbar mehrere Neuronale Netze, die anhand realer technischer und fundamentaler Daten aus dem Zeitraum 1991 bis 1998 eine tagliche 3-Klassen-Prognose (steigt/konstant/fallt) des DEM/USD-Wechselkurses erlauben. Zunachst wird ein kurzer Uberblick uber die volkswirtschaftlichen Grundlagen der Wechselkurse gegeben; anschlieend wird relativ knapp die technische Analyse unter besonderer Berucksichtigung mathematisch-statistischer Indikatoren dargestellt. Weiterhin werden die Grundlagen der in dieser Arbeit verwendeten Neuronalen Netze systematisch erlautert, so dass der auf diesem Gebiet nicht bewanderte Leser fur das Verstandnis keine Sekundarliteratur benotigt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt hierbei auf der Darstellung verschiedener Lernverfahren. Die Behandlung anhand des in dieser Arbeit entwickelten konkreten Beispiels erleichtert das Verstandnis der komplexen Materie. Abschlieend werden ein Uberblick uber die Prognosegute Neuronaler Netze zur Wechselkursprognose in der Literatur gegeben und die Simulationsergebnisse dieser Arbeit vor- gestellt. Die empirischen Daten, die Grundlage der Simulation waren, finden sich in einem groen Appendix. Das beste in dieser Arbeit erzielte Prognoseergebnis ist eine Trefferquote von 51,33% (bei einer zufalligen Trefferwahrscheinlichkeit von 33,33%). Der Autor ist zuversichtlich, dass sich dieses gute Ergebnis noch weiter verbessern liee und liefert hierzu bereits erste Anhaltspunkte in einer abschlieenden Beurteilung. Inhaltsverzeichnis: Inhaltsverzeichnis: Inhaltsverzeichnisi Abbildungsverzeichnisiii Tabellenverzeichnisiv Abkurzungsverzeichnisv Symbolverzeichnisvi 1.Einleitung1