Valuación de Opciones y Sistemas de Información Electrónica » książka
Valuación de Opciones y Sistemas de Información Electrónica
ISBN-13: 9783659003097 / Hiszpański / Miękka / 2014 / 204 str.
Valuación de Opciones y Sistemas de Información Electrónica
ISBN-13: 9783659003097 / Hiszpański / Miękka / 2014 / 204 str.
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Las opciones son un seguro financiero que otorga el derecho y no la obligacion de comprar o vender el subyacente al precio de liquidacion de acuerdo a las condiciones del mercado, por lo que es necesario calcular el precio equivalente al riesgo de mercado supuesto por los inversionistas emisores de las opciones. Este seguro se ha convertido en un pilar de las finanzas a nivel mundial para la valuacion de productos estructurados, por lo cual se analizan dos modelos de valuacion de opciones americanas y europeas de compra y venta, y se presenta el analisis y diseno de un sistema de informacion electronica basado en las necesidades de registro, validacion, negociacion, almacenamiento y consulta de los factores de influencia en la valuacion de los contratos sobre dolar americano interbancario, valuacion diaria a precio de cierre del dia habil inmediato anterior, estado de resultados, griegas, y valor intrinseco de los contratos negociados."
Las opciones son un seguro financiero que otorga el derecho y no la obligación de comprar o vender el subyacente al precio de liquidación de acuerdo a las condiciones del mercado, por lo que es necesario calcular el precio equivalente al riesgo de mercado supuesto por los inversionistas emisores de las opciones. Este seguro se ha convertido en un pilar de las finanzas a nivel mundial para la valuación de productos estructurados, por lo cual se analizan dos modelos de valuación de opciones americanas y europeas de compra y venta, y se presenta el análisis y diseño de un sistema de información electrónica basado en las necesidades de registro, validación, negociación, almacenamiento y consulta de los factores de influencia en la valuación de los contratos sobre dólar americano interbancario, valuación diaria a precio de cierre del día hábil inmediato anterior, estado de resultados, griegas, y valor intrínseco de los contratos negociados.
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